Analyste, Mise en œuvre de portefeuille

Résumé du rôle

Relevant du gestionnaire de portefeuille lanalyste jouera un rôle clé au sein de léquipe Portfolio Implementation du groupe Portfolio Construction. Vous assurerez la supervision et le rééquilibrage des portefeuilles Hedge Overlay dAE du programme Enhanced Beta et dautres portefeuilles générant des profits et pertes. Ce rôle convient parfaitement à une personne performante passionnée par la gestion de portefeuille quantitative la génération dalpha et les marchés boursiers.

Résumé de léquipe

Le mandat dActive Equities (AE) est de générer de lalpha sur les marchés publics mondiaux. Le département exploite les avantages structurels de CPP Investments et les leviers dAE pour identifier des opportunités dalpha grâce à une recherche fondamentale propriétaire ciblée sur des entreprises spécifiques. Ces analyses fondamentales aboutissent à une collection dinvestissements à forte conviction concentrés sur des entreprises individuelles assemblés dans un portefeuille long/court neutre au marché via un processus doptimisation visant à éliminer les expositions involontaires aux facteurs. Le résultat est un portefeuille avec une exposition maximale à notre recherche propriétaire et minimale à tout autre facteur.

Le groupe Portfolio Construction met systématiquement en œuvre les analyses fondamentales dans un portefeuille optimal assurant que la valeur de la recherche fondamentale dAE est pleinement exploitée. Nous utilisons les résultats du groupe Security Selection dAE pour construire optimiser et gérer les portefeuilles. Notre groupe traduit les analyses fondamentales en signaux alpha qui guident la sélection des positions leur taille les expositions au risque et la mise en œuvre sans biais.

Léquipe Portfolio Implementation est principalement responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies de couverture quantitatives de la construction de portefeuille et de la gestion active des risques. Nous supervisons et rééquilibrons les portefeuilles Hedge Overlay dAE le programme Enhanced Beta et dautres portefeuilles générant des profits et pertes.

Responsabilités

• Effectuer les activités quotidiennes de gestion de portefeuille y compris la surveillance et la gestion du profil dexposition et de risque des portefeuilles AE
• Élaborer des propositions de rééquilibrage pour le gestionnaire de portefeuille et le directeur général
• Soumettre les ordres de transaction; collaborer avec les traders sur les stratégies dexécution et lanalyse des coûts de transaction
• Se tenir informé des marchés boursiers et des tendances macroéconomiques en évaluant leur impact sur nos portefeuilles
• Collaborer avec les équipes Security Selection et Global Best Ideas dAE pour développer des stratégies de couverture pour les investissements à forte conviction
• Contribuer au développement dun processus systématique doptimisation de portefeuille
• Participer aux initiatives de construction de portefeuille par exemple : évaluer les risques macroéconomiques et autres non capturés par les modèles de risque traditionnels; évaluer de nouveaux modèles de risque et optimisateurs
• Travailler avec léquipe Investment Engineering & Analytics dAE pour améliorer nos outils analytiques
• Collaborer avec dautres équipes du Fonds notamment : Trading Beta Collateral & Liquidity Management (BCLM) Office of the Chief Investment Officer (OCIO) Investment Risk

Qualifications :

• Diplôme de premier ou deuxième cycle dans un domaine pertinent par exemple : économie finance science des données ingénierie mathématiques
• Jusquà 3 ans dexpérience en gestion de portefeuille en négociation ou dans un domaine connexe
• Compétences techniques de base requises : Python SQL Excel VBA
• Compétences techniques avancées considérées comme un atout : interaction avec de grands ensembles de données (ex. : cadres de traitement comme PySpark)
• Expérience souhaitée dans le développement de lun des éléments suivants : applications à petite échelle outils analytiques processus axés sur les données
• Grande attention aux détails et capacité à produire un travail de haute qualité
• Capacité à prioriser et à gérer simultanément plusieurs responsabilités
• Expérience avec lun des éléments suivants considérée comme un atout : stratégies quantitatives en actions optimisation modèles factoriels
• Les candidats doivent incarner les principes directeurs de CPP Investments : performance élevée intégrité et partenariat

Informations complémentaires :

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À RPC Investissements nous tenons à promouvoir la diversité et un accès équitable aux occasions demploi fondé sur les capacités.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt mais nous communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront choisis pour la suite du processus dembauche.

Notre engagement en matière dinclusion et de diversité :

En plus de nous employer à bâtir une équipe comptant des talents variés nous nous assurons doffrir un milieu inclusif et accessible à tous. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement (par exemple du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles) nhésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour y répondre.

Avertissement :

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Employment Type :

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