Scriptiestage Financial Risk Management - Banking startdatum - september 2025
Scriptiestage Financial Risk Management - Banking startdatum - september 2025
Employer Active
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Share
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Not Disclosed
Salary Not Disclosed
1 Vacancy
Job Description
- Het ontwikkelen en communiceren van een strategische en innovatieve visie op de financial services industry.
- In staat zijn om connecties te maken met klanten en advies uit te brengen op verschillende aspecten van financile instellingen.
- Jouw vaardigheden toepassen met behulp van kwantitatieve modellen en data analyse.
- De vertaalslag maken van technische resultaten naar waardevolle impact voor stakeholders.
- Het opbouwen van een groot netwerk binnen de financial services industry en gelijkgestemden op het gebied van kwantitatief modelleren.
Qualifications :
Als het aankomt op de technische aspecten van deze functie kan er van alles op je pad komen. Tegelijkertijd kun jij het team inspireren en motiveren met nieuwe inzichten om uitstekende resultaten op te leveren. Je durft nieuwe dingen te proberen en je blijft leren en jezelf ontwikkelen ook al ondervind je gedurende het proces tegenslagen. Voor de rol van Banking thesis intern bij FRM zijn we op zoek naar het volgende:
- Je bent in de laatste fase van je master in Econometrics Mathematics Economics (Quantitative) Finance of een andere bta master.
- Je bent tenminste 3 dagen per week beschikbaar gedurende minimaal 3 maanden.
- Je hebt een voorstel voor een scriptieonderwerp of interesse in het onderzoeksgebied.
- Je woont in Nederland.
- Je hebt affiniteit met de financile sector.
- Je hebt uitstekende analytische vaardigheden.
- Je hebt affiniteit met kwantitatief modelleren en/of programmeren.
- Je bent een team speler.
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed zowel sprekend als schriftelijk.
Aanvullende informatie :
FRM (Financial Risk Management) Banking professionals helpen banken en andere financile instellingen om risicos te beheersen die voortvloeien uit marktrisicofactoren zoals rentestanden en klantgedrag evenals kredietrisicos waarbij verliezen ontstaan doordat kredietnemers of tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen. Met onze uitgebreide kennis ondersteunen wij klanten bij het bepalen van het vereiste kapitaal om solvabel te blijven tijdens crises en bieden wij inzicht in het mitigeren van risicos door bijvoorbeeld het aanpassen van je assets en liabilities of het gebruiken van financile derivaten. Ons werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige regelgeving en binnen een marktomgeving die voortdurend verandert.
We zijn op zoek naar een masterstudent die ons team kan ondersteunen door het volgende onderwerp te onderzoeken:
ALM modelleren van NMDs (spaar en betaalrekeningen) met behulp van Bayesian statistics: Bij het ALMmodelleren van bijvoorbeeld nietaflopende depositos (NMDs) zien we dat er een grote hoeveelheid expertkennis in de modellen is ingebed. Vaak gebeurt dit door experts te gebruiken om het niveau of de bandbreedte voor bepaalde parameters in het model in te stellen terwijl voor de andere modelparameters een frequentistische aanpak wordt gebruikt. Kan het schatten van het model met op expert gebaseerde priorkennis en het gebruik van bayesiaanse statistiek de ALMmodellen verbeteren en expertinvoer opnemen in de modelkalibratie
We staan natuurlijk ook open voor eigen input mocht je een voorstel voor een scriptieonderzoek hebben vergeet deze dan niet mee te sturen wanneer je solliciteert.
Remote Work :
No
Employment Type :
Parttime
Employment Type
Part-time
