Senior Consultant Financial Risk Management mit Fokus Kreditrisiko-Modellierung

Ihre Hauptaufgaben

Du bringst Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen mit und möchtest diese Expertise in einem spezialisierten Team quantitativer Risikoexperten einbringen Im Team löst du komplexe aktuelle Herausforderungen der Schweizer Finanzbranche und gestaltest die Weiterentwicklung des Risikomanagements nationaler und internationaler Finanzdienstleister aktiv mit.

Als Quantitativer Berater im Financial Risk Management bei EY übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung in Projekten. Du bearbeitest komplexe Aufgaben im quantitativen Risikomanagement und entwickelst deine fachliche Expertise kontinuierlich weiter.

Ausgewählte Themen in denen du deine Expertise einbringen kannst:

• Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus bei führenden Schweizer Finanzinstituten
• Entwicklung von Kreditrisikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie nationaler und internationaler Marktstandards
• Validierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen sowie (inter-)nationalen Standards (z.B. SR117 SS1/23)
• Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle sowie Identifikation und Steuerung modellbezogener Risiken unter Einhaltung regulatorischer Leitlinien
• Beratung und Prüfung im Risikomanagement einschließlich Stress Testing Kapitalplanung Risikolimitierung und weiterer quantitativer Aspekte zur Steuerung und Überwachung von Risiken
• Analyse von Risikomanagementfunktionen Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance sowie Entwicklung und Optimierung einer effektiven Governance

Was wir suchen

Wir arbeiten in einem anspruchsvollen Umfeld und legen zugleich Wert auf kontinuierliches Lernen. Die folgenden Punkte bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit:

• MSc oder PhD in einem quantitativen Fach (Mathematik Physik Statistik Financial/Computational Engineering Ökonometrie) und idealerweise 24 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen bei Banken
• Zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen in weiteren Risikoarten wie Markt- Liquiditäts- Gegenparteikredit- oder operationellen Risiken sind ein Plus
• Starkes Interesse am finanziellen Risikomanagement sowie praktische Erfahrung in der Anwendung klassischer und moderner quantitativer Methoden
• Analytische Exzellenz und die Fähigkeit methodische Genauigkeit mit interdisziplinären Kompetenzen zu verbinden
• Programmierkenntnisse in gängigen Sprachen wie Python und R
• Interesse an Innovationen und Trends wie KI Machine Learning LLMs sowie Nachhaltigkeit im Finanzsektor
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
• Fähigkeit komplexe Sachverhalte adressatengerecht zu erklären und verständlich aufzubereiten
• Aufgeschlossene Persönlichkeit mit starken zwischenmenschlichen Fähigkeiten Eigeninitiative und flexiblem Arbeitsstil in einem multinationalen Umfeld

Was ist für Sie drin

Hier bei EY haben Sie die Chance eine wirklich aussergewöhnliche Erfahrung zu machen. Wir statten Sie mit der neuesten Technologie aus und umgeben Sie mit leistungsstarken Teams. Durch unsere Coaching- und Schulungsprogramme entwickeln Sie die notwendigen Fähigkeiten und bauen gleichzeitig ein Netzwerk aus Kollegen Mentoren und Führungskräften auf die Sie auf Ihrem Weg bei EY und darüber hinaus unterstützen.

Inklusion ist der zentrale Bestandteil unseres Handelns. Wir setzen uns dafür ein einen Arbeitsplatz zu schaffen an dem jede(r) gleichberechtigten Zugang zu Chancen hat. Wenn Sie während des Rekrutierungsprozesses Anpassungenbenötigen unterstützen wir Sie gerne.

Klicken Siehier um mehr über unsere Vorteile und soziale Verantwortung zu erfahren.

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