Consultant – Modélisation Quant Risque de Crédit (HF)

Afin daccompagner le développement de léquipe Quantitative Services de Sia vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de :

• Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ ou dans le cadre dun plan correctif y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE ;
• Développement de scores ;
• Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques et mise à jour des plans de recouvrement dans les institutions bancaires ;
• Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données modélisation calibrage) et de revue des travaux des équipes en charge de la modélisation (LoD1 / LoD2) ;
• Accompagnement des équipes daudit / inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle (tiering / scoring des modèles définition de plans daudit pluriannuel réalisation daudit)
• Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9 ;
• Intégration des différentes catégories de risque climatique physique (inondation feux de forêts tempête) ou des effets économiques de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes du risque de crédit

En parallèle de vos missions vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire en France et à linternational dans leurs démarches commerciales ;
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation à destination des équipes quantitatives ou actuarielles ou de nos équipes métier banque / assurance) ;
• Veille méthodologique technique et normative et travaux de R&D.

Qualifications :

Ayant une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat) vous justifiez idéalement dune première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.

Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation de gestion du risque modèle de validation indépendante ou daudit / inspection générale.

Vous maitrisez les principaux langages utilisés dans la modélisation (R Python) et éventuellement avez une solide expérience des principaux outils de marché (modélisation / base de données) (SAS SQL Matlab Dataiku ).

Vous êtes doté(e) dune capacité à travailler en équipe dune ouverture desprit dun sens de lanalyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant où vous partagerez nos valeurs que sont lexcellence lentrepreneuriat linnovation la culture du partage la bienveillance léquilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Français anglais professionnel courant indispensable.

Informations supplémentaires :

Sia est un employeur qui souscrit au principe de légalité daccès à lemploi. Tous les aspects de lemploi tels que le recrutement les promotions la rémunération ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances les compétences et le comportement des employés ou les besoins de lentreprise.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time