Consultant Senior Manager et Senior Manager en Modlisation et Gestion des risques ESG HF

Lopportunit:

Au sein du dpartement FSO (Financial Services Office) plus de 1 200 collaborateurs en France combinent leurs expertises mtiers et fonctionnelles afin de rpondre efficacement aux besoins de nos clients en banque assurance ou gestion dactifs.

Le secteur financier europen et mondial connat des profonds changements travers notamment la ncessite de mobiliser des financements considrables pour la finance durable mais aussi la ncessaire adaptation des modles dactivit et des chaines de valeurs au sein des institutions financires (banque assurance et asset management). Par ailleurs lmergence de multiples rglementations lies ces enjeux pousse lensemble du secteur sadapter et se mettre progressivement en conformit.

Dans ce contexte nosquipes de Conseil Financial Services accompagnent les institutions financires mettre en uvre leurs nouvelles initiatives stratgiques afin de soutenir la transition cologique et mener des transformations significatives au niveau organisationnel mthodologique et oprationnel.Pour soutenir et la croissance de nos activits nous cherchons recruter desConsultants Seniors des Managers et des Seniors Managerssouhaitant sengager travailler sur lintgration des risques ESG au sein de leur chaine de valeur de nos clients savoir au sein de la planification stratgique et financire les processus mtiers et la gestion des risques.

Vos missions :

Au sein des quipes Finance durable et Risques ESG dEY France votre rle sera daider nos clients du secteur financier sur une large palette de missions dont :

Pilotage stratgique des risques ESG et gestion des ressources rares

• Conception et mise en uvre dune cartographie des risques ESG (canaux de transmission et de propagation intgration des facteurs ESG aux risques classiques matrialit)
• Dfinition dun cadre dapptence pour les risques ESG et/ou les politiques de gestion des risques ESG (alignement du portefeuille investissement green score ESG ou de risques climatiques indicateurs dexposition/de concentration des risques climatiques dformation dindicateurs de risque)

Gouvernance et gestion des risques ESG

• Conception et mise en place dun cadre de gestion des risques climatiques et ESG (gouvernance identification mesure contrle suivi)
• Intgration des diffrentes dimensions ESG sur les diffrentes composantes dun cadre de gestion des risques de crdit de march de risque oprationnel et de liquidit

Conception et oprationnalisation de modles dvaluation des risques de transition

• Conception dindicateur de maturit climatique base une dmarche de score multicritre de pression rglementaire dmission carbone et dimpact financier
• Conception de score de transition sappuyant sur les scnarios de transition du NGFS pour valuer la dformation tats financiers des entreprises et la trajectoire financire dun secteur ou dune entreprise

Conception et oprationnalisation de modles dvaluation des risques physique

• Cartographie des donnes internes (donnes portefeuilles localisation des actifs et infrastructures des contreparties) et externes (DRIAS Copernicus mto France donnes topographiques)
• Revue et analyse des diffrents scnarios climatiques (GIEC.. et prise en compte des de la dformation des indicateurs climatiques sur plusieurs alas et diverses horizons
• Modlisation de lexposition aux alas et de la vulnrabilit de lactif aux alas (chaine de valeur)
• Dveloppement et industrialisation dun outil de score / Calibration des scores diffrents niveaux de granularit (score de lexposition aux alas score de vulnrabilit aux alas score agrg)
• Restitution des scores et cration de diffrents tableaux bord pour les mtiers et la gestion des risques climatiques (concentration sectorielle/gographique) et de la matrialit du risque physique
• Oprationnalisation de la mthodologie travers des itrations mtiers et des tests sur des cas concrets et accompagnement et retour dexprience sur les cas clients

Conception et oprationnalisation de modle de risques lis la biodiversit

• Dveloppement dun modle de score de dpendance des portefeuilles visant valuer la dpendance un ou plusieurs services cosystmiques fournis par la nature pour leur propre activit conomique
• Dveloppement dapproche visant calculer lempreinte de biodiversit en vue didentifier et de quantifier les impacts ngatifs potentiels sur la biodiversit exercs par des socits prsentes dans les portefeuilles

Conception de cadre et de mthodologies de stress tests internes climatiques

• Dfinition du cadre cible et des scnarios de rfrence (NGFSGIECIAE) en fonction des diffrents cas dusage (alignement planification financire ICAAP)
• Synthse des canaux de transmissions climatiques matriels et mise en perspective des principales vulnrabilits dformer dans les diffrents portefeuilles
• Scnarisation des vulnrabilits lies aux risques de transition ou de risques physiques sur les paramtres de risques classiques via des effets macroconomiques de transition
• Modlisation des impacts sur multihorizons sur des divers indicateurs de risques indicateurs P&L et divers ratios de solvabilit et de liquidit
• Dveloppement doutil de simulation des impacts financiers des risques climatiques et intgration la gestion pour la prise de dcision

Intgration des effets des modles climatiques aux diffrents modles de risque (PD LGD VaR) et adaptation de modles de capital conomique via des addon ou ladaptation de modles de risque Pilier 2

Conception et oprationnalisation de score ESG

• Analyse sectorielle et fondamentale des principaux enjeux ESG dun secteur
• Mise en place de questionnaires ESG loctroi ou linvestissement pour influencer la prise de dcisions (dfinition oprationnalisation outillage conduite du changement)

Rglementation relative la gestion des risques ESG et de loprationnalisation de lESG (CRR III/CRDVI Pilier 3 Rglement Taxonomie CSRD SFDR) ou venir (ECB EBA EIOPA ACPR etc. ;

Vous voluerez au sein dun dpartement ddi aux problmatiques du secteur financier alliant forte expertise esprit dinitiative adaptabilit et qualits relationnelles notamment dans un contexte de contacts permanents ave nos clients.

Votre profil:

Vous tes diplm dune cole de commerce/dingnieurs ou universit avec une spcialisation en Gestion des risques/Gestion des risques climatiques/Finance durable. Vous avez au moins 3 ans dexprience idalementavec diverses expriencesen gestion des risques climatiques ou en finance durabledansun environnement financier (Banque Assurances Asset Management Cabinet de Conseil Rgulateur). Vous avez de bonnes connaissances de lenvironnement financier et une exprience russie au sein dune institution financire.

Dot dun excellent relationnel vous savez allier le sens de lanalyse rigueur et mthode. Responsable et autonome vous faites preuve desprit dquipe. Curieux dynamique responsable et autonome vous faites preuve desprit dquipe. Langlais est votre langue de travail

Vivez lexprience EY Rejoigneznous!

Dans le cadre de sa politique Diversit EY tudie comptences gales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

A propos dEY:

EY rassemble aujourdhui365 000 associs et collaborateurs travers le monde dans plus de150 pays. Grce ce rseau dont le niveau dintgration et lampleur internationale sont gages dune mme excellence partout dans le monde EY renforce sa position de leader mondial de lAudit du Conseil des Transactions de la Fiscalit et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin quensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance prenne. Et notre engagement envers nos quipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous lexprience EY dure toute une vie.