Especialista de Modelos

En Tenpo estamos construyendo el futuro de las finanzas en Chile!

Hoy somos más de 400 profesionales unidos por un hito histórico: somos el primer Neobanco del país. Hemos evolucionado para crear un ecosistema financiero 100% digital sólido e inclusivo diseñado para derribar las barreras de la banca tradicional y ser accesible para todas las personas.

Dejamos de ser solo una app para convertirnos en la propuesta bancaria más innovadora de Chile. Aquí nos mueve la pasión por la excelencia y el propósito claro de transformar la industria con tecnología de punta y visión de futuro.

En Tenpo somos líderes somos valientes ante los desafíos y sobre todo somos humanos: conectamos de verdad con las necesidades de las personas y de nuestro país.

El futuro ya llegó y tiene licencia bancaria. Vamos con todo. Con fuerza. Con visión.

Con N de Neobanco. #TenpoConNdeNeobanco

Como Especialista de Modelos serás responsable de diseñar implementar y monitorear modelos cuantitativos avanzados que permitan identificar medir y gestionar los riesgos financieros de crédito operativos y de mercado en Tenpo. Tu rol será clave para asegurar que los modelos estén alineados con la normativa CMF y las políticas internas. Tu trabajo impactará directamente en la calidad de las decisiones estratégicas de riesgo y en la solidez del proceso de validación regulatoria del banco.

1. Desarrollo e implementación de modelos de riesgo

Diseñar construir e implementar modelos cuantitativos avanzados (crédito mercado operacional) integrando técnicas de machine learning y análisis predictivo con documentación completa para garantizar trazabilidad.

2. Monitoreo y validación de modelos

Realizar el seguimiento continuo del desempeño de los modelos vigentes identificando degradaciones sesgos o incumplimientos respecto a los umbrales definidos y ejecutando planes de acción correctivos.

3. Mejora metodológica continua

Identificar oportunidades de mejora en los modelos existentes y proponer nuevas metodologías que consideren sus implicancias regulatorias y de mercado liderando su implementación end-to-end.

4. Cumplimiento regulatorio

Asegurar que los modelos cumplan con la normativa CMF y los estándares de Basilea (IRB modelos internos) documentando supuestos limitaciones y planes de acción derivados de seguimientos y evaluaciones.

5. Atención de auditorías e inspecciones

Preparar y presentar la documentación técnica requerida por auditorías internas y organismos reguladores respondiendo con precisión y oportunidad a sus requerimientos.

6. Colaboración con áreas de negocio y riesgo

Trabajar con las áreas de Riesgo de Crédito Data Science Finanzas y Producto para asegurar que los modelos reflejen la realidad del portafolio y apoyen las decisiones estratégicas.

7. Documentación técnica y gobierno de modelos

Mantener un repositorio actualizado de modelos versiones supuestos y resultados de validación asegurando el cumplimiento del marco de gobierno de modelos de Tenpo.

Requisitos excluyentes

• Profesional titulado/a de Ingeniería Matemática Estadística Ingeniería Civil Industrial Ingeniería Comercial o carreras afines con fuerte componente cuantitativo.

• Entre 3 y 5 años de experiencia en modelamiento de riesgo Data Science aplicado a finanzas o validación de modelos en instituciones financieras.

• Manejo avanzado de Python y/o R para modelamiento cuantitativo.

• Experiencia en técnicas estadísticas aplicadas a riesgo tales como regresión logística árboles de decisión modelos de supervivencia y modelos de scoring.

• Dominio de SQL para extracción transformación y validación de datos asociados a modelos.

• Conocimiento de normativa CMF aplicable a modelos de riesgo y estándares regulatorios como Basilea II/III e IRB.

• Experiencia en el ciclo completo de desarrollo de modelos: diseño implementación validación monitoreo y retiro.

• Experiencia desarrollando e implementando modelos de score crediticio o riesgo de mercado en ambientes productivos.

• Experiencia monitoreando modelos y gestionando planes de acción ante degradaciones o desviaciones de desempeño.

• Inglés intermedio-avanzado para lectura de papers técnicos normativa internacional y documentación especializada.

Requisitos deseables

• Manejo de R para modelamiento estadístico.

• Conocimiento de algoritmos avanzados como XGBoost LightGBM o redes neuronales aplicadas a riesgo (no solo financiero).

• Conocimiento de IFRS 9 y modelos de pérdida esperada.

• Participación en procesos de validación de modelos ante organismos reguladores como CMF (SBS regulador de Perú NA a Tenpo) procesos de auditorías o equivalentes.

• Certificación FRM (Financial Risk Manager).

• Diplomado en Riesgo Cuantitativo o Machine Learning aplicado a finanzas.

• Certificaciones o cursos en normativa Basilea IFRS 9 MLOps o gobierno de modelos.

Presupuesto anual para autogestionar capacitación.

Teletrabajo.

Día del cumpleaños libre.

Medio día cumpleaños /padres.

Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas).

Work from anywhere (Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).

Entre muchos otros!!!

En Tenpo valoramos la diversidad y promovemos un entorno inclusivo y seguro para todas las personas independientemente de su discapacidad cultura religión etnia género o identidad LGBTQ.