BUSINESS ANALYST RISQUES DE CRÉDIT (HF) Services financiers Paris

Missions 

 1. Analyses fonctionnelles Risque de Crédit

• Animation dateliers avec Directions Risques Finance et Data.
• Analyse des règles de gestion liées à : provisions IFRS9 défaut PD/LGD/EAD segmentation RWA.
• Rédaction de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) dédiées aux modèles crédit et calculs risques.
• Modélisation des processus BPMN orientés Risk & Regulatory.

 2. Cadrage & Design fonctionnel SI Risques

• Définition des flux entrants/sortants (données comptables engagement collateral).
• Cadrage des besoins en qualité de données (DQ) pour calculs IFRS9 & RWA.
• Conception fonctionnelle de chaînes de calculs Risque / modules ECL / moteur de règles.

 3. Recette Risque

• Conception des cahiers de tests orientés ECL staging calculs PD/LGD/EAD RWA.
• Analyse des écarts de calcul (écarts modèle / SI / reporting).
• Contrôles SQL avancés (jointures complexes agrégations vérification cohérence data risk).

4. Support aux comités Risque & Réglementaire

• Préparation des comités Risques IFRS9 RWA.
• Analyse dimpacts métier suite aux évolutions réglementaires (Bâle IV ECB expectations).

Qualifications :

Expérience exigée

• 5 ans minimum en tant que Business Analyst Risques de Crédit dans une banque ou un cabinet spécialisé risque.
• Expérience dans au moins un programme réglementaire : IFRS9 Bâle III/IV RWA Stress Test EBA.
• Expérience SI : Moteurs de calcul Risque datamarts Risk systèmes de notation interne plateformes IFRS9.

Stack & Outils attendus

Techniques / Data

• SQL avancé (analyses contrôle cohérence investigations root-cause)
• Confluence / JIRA / Azure DevOps
• BPMN 2.0 (Visio / )
• Excel avancé (tableaux croisés formules logiques)

Méthodes

• Cycle en V / Agile hybride typique des programmes Risques & Réglementaires
• Gestion dexigences orientée conformité bancaire

Une maîtrise opérationnelle du domaine Risque de Crédit bancaire incluant :

• IFRS 9 (stages ECL provisions modèles PD / LGD / EAD)
• Bâle III / Bâle IV Risk Weighted Assets (RWA)
• Scoring & Rating interne (notations override modèles IRB)
• Cycle de vie du crédit (octroi gestion incidents défaut)
• Staging et collecte des données Risque (engagements garanties contreparties)
• Stress tests Risques
• Connaissance dun ou plusieurs SI Risques : RAU AnaCredit OLYMPIC RiskAuthority Abacus360 RiskCalc (au moins un attendu) 

Soft Skills calibrés Risque

• Capacité à challenger les Risk Models & règles de gestion.
• Rigueur analytique logique mathématique.
• Capacité à vulgariser les résultats de calcul auprès de Risk Officers et IT.
• Aptitude à travailler sous contrainte réglementaire.

Livrables attendus

• SFD Risque (IFRS9 RWA calculs PD/LGD/EAD)
• Data Mapping Risque (catalogues de données contrôles DQ)
• Cahier de recette et jeux de données Risque
• BPMN des processus Risques
• Notes danalyse sur écarts de calcul Risk Analytics

Additional Information :

• Un accord télétravail pour télétravailler jusquà 2 jours par semaine selon vos missions. 
• Un forfait avantages intéressants : une mutuelle un CSE des titres restaurants un accord dintéressement des primes vacances et cooptation.
• Des opportunités de carrières multiples : plus de 30 familles de métiers autant de passerelles à imaginer ensemble.
• Plusieurs centaines de formations accessibles en toute autonomie avec Sopra Steria Academy.
• La possibilité de sengager auprès de notre fondation ou de notre partenaire Vendredi .
• Lopportunité de rejoindre le collectif TechMe UP (formations conférences veille et bien plus encore).

Employeur inclusif et engagé notre société œuvre chaque jour pour lutter contre toute forme de discrimination et favoriser un environnement de travail respectueux. Cest pourquoi attachés à la mixité et à la diversité nous encourageons toutes les candidatures et tous les profils.

Work :

No

Employment Type :

Full-time